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【期权漫谈】 第75讲:原油交易者如何利用“不平静的星期三

对于世界上的原油和相关成品油交易员来说,每个星期三,都是神经紧绷,肾上腺素急速上升,激动人心的一天. 这是因为, 每个星期三的北京时间早上4:30和星期三晚上10:30, 美国石油工业的最大行会性私立机构,美国石油协会(API) 和美国政府机构,美国能源总署(EIA) ,将分别公布每个星期美国原油和成品油库存的数据变化。

美国是世界上最大的原油消费国,也是仅次于我国的,世界上第二大原油进口国。同时,美国和我国并驾齐驱,是世界上两个最大的炼油基地。而美国,沙特阿拉伯,俄罗斯又是世界上三足鼎立的最大的原油生产国。所以,美国国内原油和成品油库存数据的变化,对于世界上所有的原油交易员来说,是非常重要的数据驱动的交易动力和持仓头寸调整的依据。

美国很可能也是世界上的唯一的主要国家,每个星期定期公布本国国内的原油和成品油库存数据。正是因为如此,能够及时在第一时间得到这些数据和信息,在最短的时间内,根据数据的变化来及时调整自己持仓的变化,对于世界上所有的原油和成品油交易员来说,都是至关重要的。

在 API, EIA 数据公布前几分钟, 机构投资者为了避免可能出现的真实数据与研究预测结果数值不相符而造成的大幅度价格波动风险,已经将几乎所有的订单全部撤出市场,所以在数据公布时, 市场中的流通量非常的差, 订单非常的稀薄. 从技术角度来讲,任何风吹草动都会造成价格相对的大幅度波动。(请看下面一张图) 而这短短的几分钟的价格的大幅度波动,对于我们期权交易员的Gamma Scalping 策略来说, 是最好的交易机会.

 

 

 

 

 

 

 

 

标准期权( 交易代码:LO) 有36个月的期权,另外加上六年6月和12月到期的长期期权。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寇健先生,任职于硅谷衍生品学院,为资深的交易员和基金经理,曾任职于摩根士丹利、花旗及新加坡大华银行,拥有逾30年期货和期权交易往绩。

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